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期货盈亏-怎么确定期货盈亏比?

发布时间:2021-02-01 18:25:02 0人气浏览
怎么确定期货盈亏比?比如,一套期货交易方法。他赚1个点就平仓,他亏一个点也平仓。那么,他的盈亏比就是1:1。他能够盈利的关键在于,他的胜率是多少。如果他的胜率是

怎么确定期货盈亏比?

怎么确定期货盈亏比?

比如,一套期货交易方法。

他赚1个点就平仓,他亏一个点也平仓。那么,他的盈亏比就是1:1。他能够盈利的关键在于,他的胜率是多少。

如果他的胜率是60%。

那么,我们忽略掉手续费等成本因素,他交易一千次后,大约有600次赚了一个点,有400次亏了一个点,那么总体他就是盈利了200个点。

同样,如果你盈利20个点就平仓,亏损10个点就平仓。那么,你的盈亏比就是2比1。你的胜率需要达到33%你才能持平,超过33%才能够获利。

这是一个很简单的算术题。

当然,这里很好算的原因在于,交易者的止损和止盈,都是固定点位的。而某些人的交易方式,采用比如均线止损,承担一定的回撤让利润奔跑等。

这样的话,就会导致止损和止盈都是不确定的。这样的话,计算盈亏比就需要做出统计了。

对于量化交易者而言,非常简单,把自己的策略编写成模型,加载到多个交易标的上,尽量长时间的进行一次整体的回撤即可。

回测的报告里,各种参数直接都有,夏普,最大回撤,最大资金使用率,以及盈亏比等。

但是对于主观交易者而言,如果止损和止盈都不固定,那么只能自己记录一下自己近阶段的交易过程,然后自己做出大体预估了…

盈亏比的具体计算方式是:平均盈利/平均亏损。

比如,你过去交易盈利了20笔,总盈利1万元。那么你平均盈利就是500。而你过去交易亏了30笔,总亏损6000。那么你的平均亏损就是200。

综合而言,你的盈亏比就是5:2=2.5。你的胜率就是40%。这个盈亏比和胜率,是具有正向收益预期的。

统计盈亏比和胜率,时间越长越好,次数越多越好。

但是,要注意的是,盈亏比和胜率,只是一个参考而已,没有一种说法是,你连亏了几次,下一次盈利的概率就一定会高。

这叫赌徒谬误,某些人在出现连亏的时候加大仓位,这是我非常不建议的资金管理方式。赢冲输缩才是更好的控制风险的方式。

点赞支持一下,谢谢。

如何做到期货灾年360倍的盈亏比?

如何做到期货灾年360倍的盈亏比?

这个问题,我没太看懂题主的意思。

首先,灾年是什么情况?2018年是股票交易很难的年份,但是对于期货市场而言,不存在什么灾年,因为这是一个上涨和下跌都能赚钱的双向市场。

对于趋势跟踪交易而言,可能2017年非常难过,但是2018年,属于应该盈利的年份。当然了,对于刚入期货市场,水平还不成熟的大多数交易者而言,可能每一年都一些灾…

这是无法避免的,这就是期货市场的常态。也正因此,努力才有意义。

我比较感兴趣的是题主提出了一个概念,叫360倍的盈亏比。

盈亏比是什么?

在期货市场中,盈亏比是平均盈利/平均亏损。一个正常的期货交易者,交易的次数足够多的话,盈亏比估计也就是1-5之间吧。

而且,盈亏比跟胜率是密切相关的。高胜率的人,盈亏比不会太高,而高盈亏比的人,胜率不会太高。

如果高胜率和高盈亏比能够保持下去的话,那就是稳定的暴利了,期货市场上是不存在稳定的暴利的。

那么,360倍的盈亏比怎么才能够实现呢?

举个例子。

蓝线的位置大约是500。假如一个交易者入场后,止损是10个点。他第一次入场止损10个点,然后呢?然后他第二次入场也是止损10个点,结果这次没有止损行情就起来了。

然后,他从500,拿到了657。

盈利157个点,止损10个点,他的盈亏比是多少?15:1。

很明显,这个品种不行。

那么,2018年什么品种可以?我们去试试苹果。

我们假如一个交易者在7000的位置开始买入苹果。达到了12000的时候平掉了。那么他盈利了多少个点?5000个点。那么,想要达到360倍的盈亏比。

他的止损应该在:14个点以内。

也就是说,阶段性趋势的金额/最小变动价位能够大于360的,都在理论上有可能实现360倍的盈亏比。

比如,螺纹钢1个点止损,进去拿了一波360个点的趋势行情,再比如,燃油1个点止损也有一波……

而且,这其中的重点在于,交易次数要少,尤其是止盈的次数。最好就做了这一波,这样,平均盈利就不会被平均。

而止损呢?你控制在一个点左右,千万不要拖后腿…

这就是超级盈亏比的方法。

最后,我想告诉各位,这个方法,可以用来实盘大赛去冲榜…

各位觉得呢?

点赞支持一下,谢谢。

期货交易公司如何计算盈亏?

期货交易公司如何计算盈亏?

对,期货上是每日无负债结算制度,举个例子,如果橡胶1005你在24435建仓,那么在昨天收盘时24835时,你浮盈为2000,但是今天在24970平仓,那么你实际上赚了(24970-24435)*5=2675个点,但是因为昨天结算价是24850,那么期货上的盈亏为昨天你赚了(24850-24435)*5=2075,今天赚600,总数还是2675;

此例中数据并不是日线真实数据,仅供理解用,希望能帮到你!

怎么理解期货的盈亏同源?

怎么理解期货的盈亏同源?

盈亏同源。

一个人在非常短的时间内翻了好几倍,是什么原因?是因为他掌握了宇宙无敌的交易大法吗?NO,更大的可能性是因为他在单位的时间内开了最大的风险敞口。

比如:满仓+浮盈加仓。

他之所以能够短期内产生了如此大的利润,是因为他的风险敞口中,风险没有发生,盈利发生了。

某人使用了海龟交易法则进行交易,在某一次交易中,他终于加仓了3次,加到了海龟交易法则上限后,忽然行情折返,其最大化的程度止损了…回撤很大。

这是为何?是因为海龟交易法则垃圾吗?

NO,是因为他的风险敞口中,盈利没有发生,风险发生了。


你开一手的单子,冒的就是一手的风险,你开20手单子,冒的就是20手风险。你开1000手螺纹多单,同时同一合约开了1000手的螺纹钢空单,你冒的就是0手的风险。

想要获利,你需要有敞口,敞口就是你冒风险的头寸。

而任何风险敞口,面对不确定的未来,都有两种结局:盈利或者亏损。盈利和亏损的大小,跟你多少手持仓息息相关。

敞口面对未来,只有两种结局。盈利或者亏损。发生盈利,你赚钱,发生风险,你亏损。

你盈利的大小,你亏损的大小,就是由你开了多少手持仓决定的。

这,就叫盈亏同源。

想要暴利,你冒大风险,博风险不发生而盈利发生。想要小回撤,你就开少量仓位,这样在不利期你的回撤就会较小。

有人想要用海龟交易法则,因为它在来行情的时候非常猛,但是又不想承担背后潜在的回撤,那么你是不是想的太多了?

想要短期暴利,就要做好大回撤的准备,想要在一波行情中直接自由,你就要做好全部亏光的觉悟。

这就是盈亏同源。

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