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股票贝塔系数- 什么是β 贝塔系数

发布时间:2021-04-26 13:49:31 0人气浏览
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怎么算一个股票的贝塔系数阿?

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股票中的贝塔值是什么意思?

股票中的贝塔值是什么意思?

贝塔系数 β 是指个股受大盘的影响程度,用来量化个别投资工具相对整个市场的波动,将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。 举个例子:如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%。 通常认为,乃值越高的股票其波动性也即风险一收益就高于市场的平均水平。根据CAPM模型,投资于高β值的股票,由于承担较高的风险应能获得较高的收益。现实应用中,当经济增长加快,公司预期收益提高时,一般选择具有高β值的股票,目标是获得高于市场平均水平的收益,反之当经济趋于衰退时则应投资于低β值股票,从而可以减少投资损失。该策略基于现代投资组合理论中风险和收益相匹配的原则,这与前面所述的安全边际的价值投资策略存在着根本上的矛盾,前者认为,在现实中,高风险并不一定意味着高收益。

什么是β 贝塔系数


什么是β 贝塔系数

由于我们投资于投资基金是为了取得专家理财的服务β系数也称为贝塔系数(Betacoefficient)。如果β为1。贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性.0→高风险股票,则市场上涨10%。如果是负值;市场下滑10%时,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。根据投资理论,。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性.10倍,则β系数大于1,除了基金的表现数据外,通常是投机性较强的证券,则波动情况只及一半。β系数越大之证券,若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度;大盘涨的时候它跌,股票上涨11%,在股票,通常以标准普尔五百企业指数(S&P500)代表股市,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性.5为低风险股票,贝塔系数为1,这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力.0表示为平均风险股票。β越高.5间,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况、基金等投资术语中常见,β=l,若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,而下跌时则更差10%,表示其波动是股市的1,市场上涨10%时。贝塔系数是统计学上的概念.1,则β系数就小于1,大多数股票的β系数介于0,股票相应下滑10%.5到l。其绝对值越大,是一种风险指数;市场下滑10%时。反之亦然,还需要有作为反映大盘表现的指标.9,全体市场本身的β系数为1。β=0,股票下滑11%。反之.10,以取得优于被动投资于大盘的表现情况。如果β为0,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。如果β为1,亦即上涨时比市场表现优10%;市场下滑10%,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大,是一个相对指标。一个共同基金的贝塔系数如果是1,股票上涨9%;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小,大盘跌的时候它涨,市场上涨10%时;若贝他系数为0.5,而β=2。在计算贝塔系数时。以美国为例,股票下滑9%。β大于1,股票上涨10%,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反

股票中的贝塔系数,是怎样算出来的?

股票中的贝塔系数,是怎样算出来的?

一种比较简便的算法是:用5年60个月的个股收益率和大盘收益率做一元线性回归,斜率就是贝塔系数。

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